尊敬的交易者:
根据大连商品交易所《关于原木期货上市交易有关事项的通知》(大商所发〔2024〕458号)和《关于原木期权上市交易有关事项的通知》(大商所发〔2024〕459号),原木期货合约自2024年11月18日(星期一)起上市交易,原木期权合约自2024年11月19日(星期二)起上市交易。现将原木期货和原木期权合约上市有关事项通知如下:
一、上市时间
原木期货自2024年11月18日(周一)起上市交易。
交易时间:上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间。原木期货暂不开展夜盘交易。
原木期权自2024年11月19日(周二)起上市交易。当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。原木期权暂不开展夜盘交易。
二、上市交易合约
原木期货首批上市交易合约为LG2507、LG2509、LG2511。
原木期权首批上市交易合约是以LG2507、LG2509、LG2511期货合约为标的的期权合约。
三、挂牌基准价
原木期货及期权挂牌基准价由大商所在上市前一交易日在网站公布。
根据BAW美式期权定价模型计算原木期权合约的挂牌基准价,模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率,波动率参考原木现货价格历史波动率等因素综合确定。
四、交易指令
原木期权交易可以使用限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同,为1000手。
五、行权与履约
原木期权为美式期权,客户可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请,可在到期日15:15之前提交行权申请、放弃行权申请。
六、持仓限额管理
期权合约和期货合约分开限仓。
原木期权持仓限额为1500手。原木期权与原木期货分开限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过期权品种的持仓限额。具有实际控制关系的持仓合并计算。
七、组合保证金
原木期货合约参与组合保证金优惠。自2024年11月19日结算时起,原木期权2507合约月份的合约参与组合保证金优惠。
八、公司手续费和保证金
原木期货公司保证金收取比例为合约价值的15%。交易手续费收取标准为成交金额的万分之2,平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之2(与铁矿石期货手续费一致)。
原木期权交易手续费标准为2元/手,平今仓交易手续费标准为2元/手,行权(履约)手续费2元/手。(与液化石油气期权手续费一致)
上市初期,原木期权交易保证金暂以公司期货保证金标准为基准计算。
九、申报费收取
原木期货和期权对客户信息量按日收取申报费,如下表所示。
表一:原木期货申报费费率表
品种 |
收费标准:元/笔 |
||||
信息量≤4000笔 |
4000笔<信息量≤8000笔;OTR≤2 |
4000笔<信息量≤8000笔;OTR>2 |
信息量>8000笔;OTR≤2 |
信息量>8000笔;OTR>2 |
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原木期货 |
0 |
0 |
1 |
2 |
5 |
原木期货合约申报费按合约统计。
合约申报费=∑(客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)。
信息量=报单笔数+撤单笔数;报单成交比(OTR)=信息量/有成交报单笔数-1。
同一客户在不同期货公司会员处开立多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户,报单笔数、撤单笔数、有成交报单笔数等指标合并计算。
表二:原木期权申报费费率表(收费标准与大商所已上市期权品种一致)
期权品种 |
收费标准:元/笔 |
||||
信息量≤4000笔 |
4000笔<信息量≤8000笔;OTR≤2 |
4000笔<信息量≤8000笔;OTR>2 |
信息量>8000笔;OTR≤2 |
信息量>8000笔;OTR>2 |
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原木期权 |
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0 |
1 |
2 |
5 |
新品种上市,市场不确定性因素较多,请投资者谨慎运作,理性投资。
特此通知。
山东齐盛期货有限公司
2024年11月11日